广州金控期货分品种操作建议(6月11日)

李坤【鸡蛋】根据博亚和讯,全国主产区鸡蛋价格整体趋稳,均价3.38元/斤,较7日持平,其中河南、山东地区均价最高为3.39元/斤,辽宁地区均价最低3.33元/斤。主产区鸡蛋价格整体…

李坤
【鸡蛋】根据博亚和讯,全国主产区鸡蛋价格整体趋稳,均价3.38元/斤,较7日持平,其中河南、山东地区均价最高为3.39元/斤,辽宁地区均价最低3.33元/斤。主产区鸡蛋价格整体趋稳,个别地区小幅调整,销区北京、上海稳定;目前各地区走货正常,局部略快,不过随着开产蛋鸡逐渐增多,供应压力有所加大。鸡蛋期货主力维持区间震荡,波动加大,关注上方4150阻力,操作上,短线交易或观望。
【豆粕期权】美天气良好,有利美豆生长及担忧贸易战,美豆及豆粕延续调整,美豆跌破1000美分关口,国内豆粕保持弱势走势。期权方面,成交量20.22万手(按双边计算),持仓量51.30万手,成交额13825.98万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.74和0.74,从成交量上看投资者偏好看涨期权,但向看跌转移,从持仓比率来看后市偏悲观。操作上,建议高波动率位置做空波动率操作,结合vega等风险指标,做好止损。关注中美最新贸易问题进展以及美国大豆种植区天气因素。
【白糖期货和期权】受巴西货币大幅反弹影响,美糖大幅反弹,但在国际食糖压力只增不减的趋势下,外糖弱势难改。国内进入消费旺季,但在榨季增产周期内,库存逐渐累积,5月产销率不及预期,低于去年,白糖期现继续弱势,主力合约增仓下跌,操作上,高位空单持有,设好止赢,关注5500一线间阻力,期权方面,白糖期权成交量9.16万手(按双边计算),持仓量24.92万手,成交额6360.9万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.87和0.34,从成交量来看投资者偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。操作上,建议逢高构建熊市看跌价差组合或卖出跨式套利组合。
濮翠翠
【豆粕】美豆产区天气良好,提振大豆前景,引发基金多头获利平仓抛售。巴西雷亚尔汇率跌至两年来的最低,鼓励巴西农户预售更多大豆,也对大豆市场构成进一步的下跌压力。多重利空引发共振,美豆期价承压大跌。国内豆粕库存仍居于高位,下游需求不济,令豆粕行情承压。建议保持震荡回落思路,USDA月度报告即将出炉,注意控制仓位。
【油脂】马来棕榈油周五下跌,逼近一个月低点,需求增速放缓及库存攀升亦构成压力。 自2018年6月14日起,中国启动国家临时存储大豆竞价销售。国内大豆供应充足,豆油库存连续三周回升,仍处于同期最高水平,棕油后期到港量较大,油脂回归基本面指引转为弱势。
张时阳
【原油期货】受到美国制裁和经济危机影响,委内瑞拉原油产量持续下降,交货推迟。路透社援引船运公司的数据显示,委内瑞拉对主要客户的原油交货滞后了一个月。市场有观点认为,沙特阿拉伯和俄罗斯增加产量并不能完全抵消委内瑞拉和伊朗产量下降。预计沙特阿拉伯和俄罗斯增产将逐步进行,每个月的日产量增加18万桶,直到年底。内盘方面,SC1809合约震荡回升,短线上期价呈现高位整理走势。操作上,回调遇支撑可轻仓试探做多,围绕465-479。
李晓彬
【昨日要闻】(1)监管层已要求所有银行将逾期90天以上贷款计入不良贷款中。银行人士称,各类贷款损失准备计提比例将相应大幅提高,股份制银行和城商行利润增长将面对巨大压力。
(2)中国银保监会拟取消中资银行和金融资产管理公司外资持股比例限制,实施内外资一致的股权投资比例规则。
(3) G7峰会上,特朗普希望俄罗斯重返G8,并提前4小时离开峰会去准备与金正恩的会晤。
【关注】英国4月工业产出及贸易帐(欧盘)。
【焦煤】8日,山西长治地区部分焦煤价格再次上调20元/吨,山东莱芜地区炼焦煤采购价上调15-30元/吨,云南昆明炼焦煤价格上调50元/吨。低硫焦煤价格坚挺,部分地区仍有上涨空间;中高硫焦煤挺价意愿强,短期或有小幅上涨。
【焦炭】8日,河北、山东主流钢厂焦炭采购价执行涨100元/吨,焦价七轮提涨累计涨幅550元/吨。受华东区域环保限产影响,多数焦企心态乐观看涨。
注:本建议只代表分管各品种的研究员的个人意见,若采用,则每个方案最多只可用总权益的10%入市,并要求严格止损和止赢,此建议仅供参考,期市有风险,投资需谨慎。

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